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株価予測プログラムって作成可能か?

1 :デフォルトの名無しさん:02/01/27 15:26
まあ、完全予測は無理だとしても第4半期で70%程度の的中率を
実現するプログラムって作成可能かね?


2 :デフォルトの名無しさん:02/01/27 15:29
組み合わせ爆発して終り

3 :デフォルトの名無しさん:02/01/27 15:29
そんなのができたらみんなぼろ儲けだよ。
よってできない

4 :デフォルトの名無しさん:02/01/27 15:30
できるんじゃない?

ところで、第4半期ってどういう意味?

5 :デフォルトの名無しさん:02/01/27 15:30
まあ、ナンバーズとかロトとかの予想ソフトよりは全然可能でしょうな

6 :デフォルトの名無しさん:02/01/27 15:32
人間はぼろ儲けしようと考えるから失敗する。
低いときに買って、利益が出たら売る。
これの繰り返し。

7 :デフォルトの名無しさん:02/01/27 15:45
第?+期の意味を教えてくれ

8 :デフォルトの名無しさん:02/01/27 15:49
>>7
1年間の1/4、要するに3ヶ月

9 :デフォルトの名無しさん:02/01/27 15:53
証券会社の赤字決算を見ると、難しそうな気がする・・・

10 :デフォルトの名無しさん:02/01/27 15:54
もっと詳しい解説お願いします。

11 :1:02/01/27 15:57
第4四半期の間違いです…

12 ::02/01/27 16:00
ちがいます、四半期先(=三ヶ月先)の株価を、の間違いです…。

13 :デフォルトの名無しさん:02/01/27 16:00
良スレになるか駄スレになるか微妙なとこ…

アルゴリズム完全公開の株価予想プログラムが
2ちゃんねるで開発されたら、結構面白そうだな。
損しても責任は負いません、ってことで。

14 : :02/01/27 16:08
>1 不可能
なぜなら株価は過去の変動と無関係だから。
あらゆる情報を逐次詰め込んで分析させるなら無理ではないだろうが、
そんなことをするなら現場で活躍してるプロの頭脳に頼ったほうが確実なのはいうまでも無い。


15 :デフォルトの名無しさん:02/01/27 16:10
>>11-12
訂正サンキュー

>>10
1で指摘した予測の定義は、指定した銘柄の株価が3ヵ月後に
上がっているか下がっているかを予想するものとします。


16 :デフォルトの名無しさん:02/01/27 16:11
>株価は過去の変動と無関係
嘘。テクニカル分析は否定できないという考え方が一般的

17 :デフォルトの名無しさん:02/01/27 16:12
>なぜなら株価は過去の変動と無関係だから。
だったら、ずっと同じ値でいるわけジャン

一回微分の値の変化が緩やかなら、
過去の変動からわかるっしょ?


18 :デフォルトの名無しさん:02/01/27 16:12
「ウォール街のランダムウォーク」を読むのがいいと思う。
いんちきテクニカル分析には引っかからないでね。
何せ、株はそれだけに賭けている世界中の優秀な頭脳がいっぱいいる
のに、儲けているのはわずか。
彼らを出し抜けるほど頭がいいと思うなら挑戦してみてください。

19 :デフォルトの名無しさん:02/01/27 16:14
過去に完璧と思われる理論を作ってノーベル賞までもらった人がいたけど
結局はその人も世界史的事変には勝てなかったよね。
確か自殺してしまったような・・・。

LTCM vs ロシアのデフォルト


20 :デフォルトの名無しさん:02/01/27 16:17
なんのこっちゃい
ブラックショールズはテクニカル分析の理論じゃないぞ?

21 :デフォルトの名無しさん:02/01/27 16:18
テクニカル分析って何?
理論じゃなくてハウツーってこと?

22 :デフォルトの名無しさん:02/01/27 16:24
売りから入る。
その企業のマイナスになるような事件をおこす。

ウマー

23 :デフォルトの名無しさん:02/01/27 16:26
http://www.hotwired.co.jp/altbiz/yamagata/990615/
↑テクニカル分析等々

24 :デフォルトの名無しさん:02/01/27 16:32
株価に影響する情報が多過ぎるのでは?
株価の変動推移だけで予想するのは乱暴だと思う

競馬の予想の方がまだ現実的でしょう

25 :デフォルトの名無しさん:02/01/27 16:32
株価って業績だけで決まるものでもないっしょ?

投資家の期待感から買われたり、アメリカの景気で売られたりするけど、
そういうのも予想できるのかな?
教えて偉い人。

26 :デフォルトの名無しさん:02/01/27 16:33
投資家でテクニカル分析だけで儲けてる奴って、どれくらいいるのかなぁ・・・


27 :デフォルトの名無しさん:02/01/27 16:34
>>18 儲けてるのはわずか???じゃあ、株組み込んだファンドはどうやって成り立ってんだよ。

28 :デフォルトの名無しさん:02/01/27 16:38
>>27
ファンダメンタル分析を基にした金融理論はまた別

29 :デフォルトの名無しさん:02/01/27 17:33
>>1&その他
とりあえず株の勉強してから出直せい(100万円運用すればどれだけ馬鹿らしいかわかる)
手元に100兆円あれば、予想してあげるよ

30 :デフォルトの名無しさん:02/01/27 17:37
100兆あったら何するだろうか
俺は。

31 :デフォルトの名無しさん:02/01/27 17:49
株の勉強ってなんだ?

32 :デフォルトの名無しさん:02/01/27 18:17
前スレ

¥¥ 日収100万円のプログラム ¥¥
http://pc.2ch.net/test/read.cgi/tech/1006266597/

33 :デフォルトの名無しさん:02/01/27 18:32
って優香、ポートフォリオでリスク分散した上で統計的手法つかうだろーな、ふつー。

34 :デフォルトの名無しさん:02/01/27 18:51
実践データマイニング
金融・競馬予測の科学
http://www.ohmsha.co.jp/data/books/contents/4-274-07892-2.htm
これ最強。
実際に2年前シュミレーションして10勝1敗だったはず。

35 :デフォルトの名無しさん:02/01/27 19:06
>株の勉強
実際に運用してみれってこと

36 :ihihi:02/01/27 19:18
結局日経平均とかが下がってるときはどうやってもなかなか儲からないし,
上がってるときはよほどアホなことしない限り儲かるような気がする。
景気回復の兆しが現れるのを待ちましょう。
ってことで

============終冬=============


37 :デフォルトの名無しさん:02/01/27 19:18
>>34
10勝1敗の成績は金融関係?
それと、その手法は今でも有効なのかな

38 :デフォルトの名無しさん:02/01/27 19:36
>>36
CAPMだな

39 :デフォルトの名無しさん:02/01/27 19:38
>>35
実際に運用するとどう勉強になるんだ?
個人が少ない資本を運用したところで実に
ならないテクニカル分析に行き着くことは目に見えてる。

40 :デフォルトの名無しさん:02/01/27 19:44
>>37
有効だと思うな。

簡単に説明すると
・日経平均先物で売買を行う。
・60日をトレンドとして短期予測を行う。
・60日移動平均との乖離率を入力とする。
・日経平均の天井・底を見つけ、それを教師データに。
・過去60日の乖離率から天井底を学習し、予測。

60日や乖離率を使っているところは怪しいが、シミュレーションでは好成績だった。
ちなみにニューラルネットワークで学習する。

41 :デフォルトの名無しさん:02/01/27 19:50
>>40
>シミュレーションでは好成績だった。
これが怖いよな。


42 :デフォルトの名無しさん:02/01/27 19:55
>>41
確かに。本に載ってる作者のコメントでは負けた、とある。
ただ、その後HPで改良版?を作って、実際に毎日更新していた
データでは当たっていた。今は閉鎖されたが。

俺も実は株価予測のプログラムを乖離率を使って
実際に売買してみたのだが

・出来高が少ない株では自分の売買の影響が出る(不確定性原理だな)
・買うと決めた株をいくらで買うか、が難しい。
 寄り付きで成行は怖いしな。
・シミュレーションでは勝率80%を超えたが実際の売買では
 損きりできずにずるずる、といった最悪のパターンで損した。

コンピュータの予想通りやれば勝ったと思うが正直な感想は
「機械に言うとおりに買ってもつまらない」
だった。

今は自分で売買してるが+にはなっているし、この方が面白い。

43 : :02/01/27 20:45
株の売買をやっていると、自然と「これこれの条件のときは買い」
「これこれのときは売り」というセオリーが出来上がってくる。

俺はこの自己流セオリーが正しいかどうかが気になり、過去の株価
データを使ってそのセオリーが統計学的に有効かどうかを確かめた。

セオリーの中には有効なものもあった。無効なものもあった。その後
無効なものには従わないようにしたところ、運用成績は向上した。

だが、そのプログラムはセオリーの検証はできても新しいセオリーの
発見はできない。コンピュータで相場にとりくむのはたぶんこれくらい
が限界と思われる。


44 :デフォルトの名無しさん:02/01/27 20:52
で、仮に70%で当たるプログラムができて、
みんなそれを使うようになったら、
みんな儲かるの?

45 : :02/01/27 20:57
>>44
仮定がちと無謀だが、儲かることは儲かるでしょう。

46 :デフォルトの名無しさん:02/01/27 20:58
>>45
え!そうなの?
じゃぁ、誰が損するの?

47 :デフォルトの名無しさん:02/01/27 21:00
株価予想プログラムのバージョンアップを怠った人

48 :デフォルトの名無しさん:02/01/27 21:01
>>46
パチンコと一緒だよ。
損するのは初心者、と相場が決まってます。供給は安定。

49 : :02/01/27 21:05
>>46
みんなが同じプログラムに従って行動するようになると、
今度は100%勝てる方法が存在することになり、これに気づいた
奴が流れてくる。すると「みんなそれを使うようになったら、」
という仮定が成立しなくなる。

よって、現実にそのようなことは起こらないよ。


50 : :02/01/27 21:10
予測・自動売買のシステムなぞ、とっくの昔に実用化されてます。
NASAで宇宙船の設計やってた人を引き抜いてプログラムを作らせ、
それでも足りないつうんで素粒子物理学の研究者を引き抜いて作らせる
ような世界。
「テーラー展開わかんないよー」とか言ってるようなレベルでは
ぜんっぜん無理。

51 :デフォルトの名無しさん:02/01/27 21:19
>>50
他人のうんちくはいいからあんたがやってることを書けよ。
もしくはソースだせ。
そのシステムは911のNYの暴落の時、どう動いた?

52 :母乳飲んで下痢したい:02/01/27 21:20
金融工学のことかいな。


53 :母乳飲んで下痢したい:02/01/27 21:21
リスク管理には使えるが大儲けできるかは疑問だな。

54 :このスレに投資:02/01/27 22:48
名スレになりそうな予感なので記念カキコ

55 :デフォルトの名無しさん:02/01/27 23:10
>>1
可能。
ただし70%の的中率というのは、あいまいな表現。
勝率と言うのは、あまり気にするべきではない。
>>50
無理ではない。知らなくても問題ない。

56 :55:02/01/27 23:18
過去勝率100%等のシステムは、必要以上に最適化されているため、
すぐに、システムが機能しなくなる

57 :デフォルトの名無しさん:02/01/27 23:23
>>51
みんな夜逃げか自殺でもしたんじゃないの?(ワラ
テクニカル分析とかは株では意味がないとは言わないが、それで生活はできない。
数字にだまされちゃいけないよ。
結局は金持ってる奴が適当な理由つけて上げ下げして金をふんだくるものだから。
大金を使って市場を操作するか、会社を作って上場するのが一番儲かる。

58 :55:02/01/27 23:24
市場を操作すれば、損するよん♪

59 :デフォルトの名無しさん:02/01/27 23:34
日経平均は上位225社のみの平均なので参考にならない。


60 :デフォルトの名無しさん:02/01/27 23:47
>>59
上位じゃないが、出来高が少ないJASDAQなんざ調べても無意味。
調べるなら、より多くの人間の意志が加わっているTOPIXや225種だろう。

61 :デフォルトの名無しさん:02/01/27 23:55
>>58
市場を操作できる立場なら儲かるのではないかな



62 :55:02/01/28 00:21
>>61
商品で言えば、
生産量とか操作できるなら、操作可能。(独占)
しかしほとんどの場合、不可。
価格操作できても損するよ。(買いまくりとか売りまくりで)

63 :デフォルトの名無しさん:02/01/28 11:20
テクニカル分析をリターン面から否定する連中は少なくない。
テクニカル分析が統計上有効であったとしても、税金や株式手数料まで
考慮すると儲けを出すのが難しくなる。

64 :デフォルトの名無しさん:02/01/28 12:46
ttp://www.nitto.co.jp/culture/science/science_11/science_11.html
こういう話とかもある

65 :デフォルトの名無しさん:02/01/28 12:49
>>64
俺もこれやったなぁ。
投資家は10%で利食って、5%で損きりする人間がうん%、とか
幾つか仮定を作って。
これで実際の株価の動きと比較して誤差が少ないモデルを・・・
と考えたけどいまいちだった。

66 :デフォルトの名無しさん:02/01/28 12:58
株ではないが
世界中の為替市場の取引額を調べて、
一番もうかる順に金を動かして金が増えて帰ってくる。
なんてことを自動的にやるシステムがあった。

今は亡き銀行むけ。

67 :デフォルトの名無しさん:02/01/28 13:04
株価予想プログラムなんて今更およびではない

勝つというのは 予想が当たる事ではなく利益が出る事だ

利益を出すには 上がり下がりをあてるのではなく
まず、 何日に何円になる確率を求めなければならない
そして、その確率から何円で買う/売るする時の損益期待値を求めなければらない。
  もちろん損益期待値は手数料はもちろんすべてのコストを含めたものでなければならない

しかしまだそれだけでは十分ではない。
 複数の銘柄の 損益期待値と、その確率から、持ち金をいかに運用するべきかというエージェント
を作成する必要がある。
 倍に勝てる確率が90%であっても
 ゼロになる確率が10%ある勝負に持ち金をすべてつぎ込むアルゴリズムでは必ず破綻してしまう
 いわんや負債をしょわせる確率がわずかでもあるなら


68 :デフォルトの名無しさん:02/01/28 13:14
>>67
そりゃ当然かと。
シミュレーションもここで買って、この条件なら保有、損きり、利食い、
で、何日後に云々、という感じでやるだろ?

最初に1000万から初めて、売買最小単位を100万まで、とかにして。
ただ、所持金の決定は難しいな。
1000億が100倍になるののは市場規模の限界があるし。

自分の売買がどの程度市場に影響を及ぼすかは難しい。

69 :結論:02/01/28 14:12
負けない(損しない)システムは作れる
必ず勝てる(儲かる)システムは作れない

70 :デフォルトの名無しさん:02/01/28 14:15
空売りという手段が使えれば戦略の幅も広がるのでは?
それと、個人で株式売買をやる場合には単純に株価の上下を予測するだけでは意味がないね。
ただ、数ヶ月後の株価指数の上下を予測するような金融商品は確か存在した気がする。

71 :デフォルトの名無しさん:02/01/28 14:15
>>69
そりゃ、何もしないシステムつくれば負けませんからね。

72 :デフォルトの名無しさん:02/01/28 15:55
株板の出向連中が何割か。

テレコム萌え

73 :デフォルトの名無しさん:02/01/28 17:16
>>70
流言飛語も使える

74 :デフォルトの名無しさん:02/01/28 17:23
2CH用語を駆使する人工無能を作って 株価を操作するとか

75 :デフォルトの名無しさん:02/01/28 17:24
逆に2CHの全検索をして会社名別に統計処理して 上がり下がりとの相関を取るとか

76 :デフォルトの名無しさん:02/01/28 17:49
>自分の売買がどの程度市場に影響を及ぼすかは難しい。
不確定性原理だな
ナスJとかの流動性の低い銘柄には影響がもろに出る

77 :デフォルトの名無しさん:02/01/28 20:42
けっ、おろか者どもめが..。

株価予想システム、ってのはなぁ、コンピューターに
馬鹿正直にハチャメチャ入力&ハチャメチャ分岐&統
計処理&変動要因プラスさせて、予想結果をハジキ出
させるもんじゃないだろ?

視聴率統計計算ソフトといっしょで、いくつかのサン
プル予想屋を仕立てて、前日に入力済のの入力をラン
ダムにサンプリングして、→予想結果出力、って感じ
になるんじゃないか?




78 :PER原理主義:02/01/28 22:14
株価予測をやる場合には、やはりPERに注目すべきだと思う。
低PERで財務状況が安定しているような銘柄は、そうでない
ものに比べて値上がり余地があるとみるのが一般的。
よって、PERや財務データをパラメータとして上記のような
条件に基づいた評価関数を作って、その中から優先順位の高い
銘柄を選択的に買っていけばよい。

79 :デフォルトの名無しさん:02/01/28 22:38
穴リストとやらがstrong buyといったら買えばいい(ワラ

80 :デフォルトの名無しさん:02/01/28 22:56
参考程度のものなら作れると思うよ。
短期じゃ難しいだろうけど、中期、長期なら
まだ予想しやすいだろうし。

平均線見て買ってるだけでも、
70%ぐらい取れるんじゃないかなぁ。


81 :テクニカル屋:02/01/28 23:02
いつのまにか面白そうなスレが立ってるな。
「3ヶ月先(?)に70%的中させる」の意味するところは曖昧だが
オレは「確実に利益をあげるための手助けをするソフト」は作れると思う。
ただこんなところで「作成可能かね?」とか聞いてる程度じゃ作れないと思う。

82 :デフォルトの名無しさん:02/01/29 01:27
リアルタイムに株の上下を取得するにはどうしたらよいのでしょうか?

83 :デフォルトの名無しさん:02/01/29 01:33
>>82

一部の証券取引のWEBサイトと連動させればOK。



84 :デフォルトの名無しさん:02/01/29 01:33
>>82
QUICK に入ったら?

85 :デフォルトの名無しさん :02/01/29 01:38
無限の金を持ってて、無限期間の猶予があればもうかるんでしょ?
ルーレットでの倍賭けみたいなもんで。

でも、NP問題みたいになって、
実際はポートフォリオの計算なんて出来ないんじゃない?

ブラックショールズ式だって、ボラティリティを一定にしてるし。
やっぱモデル式はモデル式だよね。
リスク管理には役立ってるようですけど。

86 :カレンシー:02/01/29 01:40
自動注文やっている人居る?

87 :デフォルトの名無しさん:02/01/29 01:46
>>83
>>84
ただなきゃやだ。
http://help.yahoo.co.jp/help/jp/fin/quote/port/index.html
ヤフーでポートフォリオの予測やってんだね。
いろいろ本を買って自分も株予想できたらと思っていた。
以前、NHKで海外の投資化が自前のソフトに株予想させていた。


88 :デフォルトの名無しさん:02/01/29 01:48
>>85
こういうツッコミはどうかと思うが・・・
無限の金を持っているのならば儲けるという行為は必要ないよな。

89 : :02/01/29 01:52
>>51
あせるな。俺も無いけど心配するな♪

90 : :02/01/29 01:53
しまった・・・・

91 :カレンシー:02/01/29 01:53
「マネー革命」のロイニーダーホッファーって覚えてる人居る?


92 :デフォルトの名無しさん:02/01/29 02:00
とりあえず、これ→ブラックショールズ式
を教えれ。

93 :デフォルトの名無しさん:02/01/29 02:57
ReState My assumption :
1. Mathematics is the language of nature.
2. Everything around us can be represented and understood through numbers.
3. If you graph these numbers, patterns emerge.

Therefore: There are patterns everywhere in nature.

So, what about stock market, the universe of numbers represented
global economy, millions of human hands at work, billions of minds...
a vast network, screaming with life: an organism. A natural organism.

My hypothesis: Within the stock market, there is a pattern.

94 :デフォルトの名無しさん:02/01/29 03:21
あなたは詩人ですか?

パターンの指す所が明確でない(0点)。


95 :デフォルトの名無しさん:02/01/29 03:21
>>93
パターンがあるのは分ったからそれを探す方法を書け。

俺の調べた範囲では
・つつみ足
・三空叩き込み
とかの酒田八法はかなり嘘っぱちだ。調べりゃすぐ分る。

エリオット波動は調べてみたが挫折した。

96 :デフォルトの名無しさん:02/01/29 03:23
T.S.Eliot ですか?

97 :デフォルトの名無しさん:02/01/29 03:27
>>96
頭文字は忘れたが多分そうかな。
フェボナッチ数列になる、とかいうやつ。
株価を移動平均でならして天井、底を設定して、その周期の
規則性を調べたが発見できなかった。

98 :デフォルトの名無しさん:02/01/29 03:37
>93
「π」だね。フィボナッチ数列、黄金比、ゴールデンスパイラル、渦。

99 :デフォルトの名無しさん:02/01/29 11:17
>>92
オプションの適正価格を算出する式。
まあ、いろいろ問題はあるがトーシローの相場観よりは頼りになる。

100 :デフォルトの名無しさん:02/01/29 18:10
>>81
手助けをするソフトと言っているのは、暗に株売買の自動化は難しい
という事を主張しているのかな

101 :デフォルトの名無しさん:02/01/29 20:05
インサイダー情報に勝るもの無し

102 :デフォルトの名無しさん:02/01/29 20:13
>>1
無理に決まってんだろーが!



103 :デフォルトの名無しさん:02/01/29 20:14
>>101
それはやっちゃダメ。

104 :55:02/01/29 20:15
>>101
ところがどっこい。

105 :Щ師さん:02/01/29 20:35
予測しなくていいから、一日中相場を監視してて、
「予め決めた条件」を満たしたら教えてくれるソフトが欲しいな。

個人凍死家は一日中相場に張り付いてられないから、
自分の代わりに全銘柄見てて欲しい。

「予め決めた条件」は簡単なスクリプトで自分で書けると(・∀・)イイ!


106 :デフォルトの名無しさん:02/01/29 20:58
>>105
自分で書いてageろ。

所で、ソースはどこから取ってくるんだ?
株価データ。
何処のシステムのデータが利用しやすい?
何処がリアルタイム性が良い?
等々、難問山積です。

ふつーに考えて、個人投資家には無理だろ。結構な金出さんと。
それとも投機家になるかい?



107 :55:02/01/29 21:05
>>106
株価はYahooとか。

プログラムで売買するからと言って、
デイトレしなければならないということにはならない。
リアルタイムうんぬんは人によるね。

ふつーに考えると、全てはただでできる。
もちろん投資資金とか回線代とかは必要だけどね(w

108 :株、最近やってませんが・・・:02/01/29 21:09
何かあって株価が上がるときは、その原因が何か分からなくても
出来高が急に増えるから、一日中、出来高を監視していて
出来高の増加と株価の上昇に異常が生じた銘柄を表示させると
短期的な株価の値上がりチャンスを捉えることが出来る可能性
がある。しかし、そんなチャンスは毎日はないし、3日程度
しか続かない。

このチャンスを知って便乗できれば儲かるのではないか。

109 :デフォルトの名無しさん:02/01/29 22:22
>>107
> 株価はYahooとか。
15分遅れだけど、気にしなくていいのかな・・・。


110 :109:02/01/29 22:27
ちがった、YAHOOは
"4本値、出来高は実際の取引から最低20分遅れで表示"
でした。



111 :デフォルトの名無しさん:02/01/29 22:37
ああ、便乗はいい方法だと思うよ

112 :デフォルトの名無しさん:02/01/29 22:43
>>106
妥当なのはYahoo!だろうな。俺も自作の変換ソフトを作って
毎日落としている。だが、やはり全銘柄を落とすのは重いぞ。
それにフリーで転がってる。Kabuげってぃーとか。

Yahoo!は20分遅れがあるのでリアルタイム性はない。
オンライントレードにログオンしてQUICKの株価情報を取得して
幾つかの固定銘柄だけならリアルタイムで取れそうだが・・・。

それを使ってプログラムに自動で売買させるのも出来そうだが正直怖いな。
バグが出て、相場が終わったら取引100回で手数料30万とかだったら悲惨だ。

113 :55:02/01/29 22:55
リアルタイム株価欲しい人って結構いるんかな?

>>109
1日遅れでも全然キニシナイ!!

114 :55:02/01/29 22:59
1日遅れは厳しいか・・・。
寄り付きまでに前日の終値がわかれば、問題なし。

115 :デフォルトの名無しさん:02/01/29 23:03
>>113
デイトレでは必須です。

116 :デフォルトの名無しさん:02/01/29 23:18
>>78=「れ」
http://refight.ram.ne.jp/sub_top.html
http://money.2ch.net/test/read.cgi/stock/1010673660/l50

おい、「れ」、他の板にも迷惑かけんな、あほ!
100万も持ってないお前に株のことをえらそうに語る資格なんかないんだよ。
このバーチャル野郎、バイトさがしでもしろ!


117 :デフォルトの名無しさん:02/01/29 23:18
リアルタイムがホントに必要なら東証と契約するしかないな。
東証に40万、ベンダーに30万で月に70万ぐらいかかるらしいが。

さらに自分で証券会社を立ち上げるなら・・・お馬鹿でした。スマソ。

118 : :02/01/29 23:39
>>78
れ・れ・のれ
ここでの話題についていけてないだろ。
東京大学大学院逝ってるんだろ(プ

119 :デフォルトの名無しさん:02/01/29 23:40
>>117
もうちょっとかかりそうですね。
www.tse.or.jp/guide/info/mkinfo/index.html
賛同者を募って情報を共有するのはアリなのかと思ったら、
その場合はさらに費用かかさむわけか。



120 :デフォルトの名無しさん:02/01/30 00:18
>>117
証券会社を立ち上げて投資信託すれば絶対に損しないな
”投資信託でナイト!”とか”401kの信頼実績NO1”とかCM打ってさ
手数料がっぽがっぽ

121 :デフォルトの名無しさん:02/01/30 00:30
感情に動かされた投資は,破滅への道
http://www.zdnet.co.jp/zdii/0101/29/an_002.html

一読を進める

122 :デフォルトの名無しさん:02/01/30 01:42
個別銘柄スレが立ったら「売り」

123 :デフォルトの名無しさん:02/01/30 02:08
株価は政局にも左右されるからな〜。


124 :デフォルトの名無しさん:02/01/30 02:20
真紀子更迭で明日は上がりそうだがな(w

125 : :02/01/30 07:30
>>124 アメリカ市場が激下げだが…。

126 :デフォルトの名無しさん:02/01/30 10:58
期待感や折込済み等のいいかげんな世界が消えない限り
プログラムで予測は無理
株は人の心の動きだから・・・

127 :デフォルトの名無しさん:02/01/30 11:30
>>126
サイコロジカルつーのもあるけどな(w
株の動きは美人投票と同じだから付和雷同が正しい手法かもな。


128 :デフォルトの名無しさん:02/01/30 13:13
>>126
そういった情報も上手い具合に定量化できればいいんだが

129 :デフォルトの名無しさん:02/01/30 18:58
もろもろの情報(真偽は関係無く)が速攻で折り込まれる、という前提があるから、
株価はランダム・ウォークでだと言えるのでは?
そうじゃなかったら、ファンダメンタルズに従うもんね。
セミストロングの効率性仮説からです。


130 :デフォルトの名無しさん:02/01/30 20:22
真紀子更迭で明日はさらに下がりそうだがな(w

131 :55:02/01/30 20:34
>>129
ランダム・ウォークだと証明した人はいないだろう。
仮説に過ぎない。
確かに、ランダムなグラフ書いてみりゃぁ
あれ?どこかで見たようなグラフ・・・
と思うかもしれないが。

132 :デフォルトの名無しさん:02/01/30 21:40
ランダム・ウォークではなく群集心理だと思う
そしてそれを巧みに操るやつもいるので、わけわからなくなる
これを定量化できたらまさに神だねw

133 :デフォルトの名無しさん:02/01/30 22:39
マネー革命に出てきたロイ・ニーダホッファーのプログラムは群集心理
を定式化してるとか言っていたような気がする

134 :デフォルトの名無しさん:02/01/31 00:36
まずは伊藤積分から教えろ

135 :デフォルトの名無しさん:02/01/31 10:57
ある種のアノマリーに注目すれば、ある程度予測は可能かもしれん
人のやる事には「癖」があるからな

136 :お初に:02/02/01 06:12
ヤフーの時系列データのトピックスは何とかして欲しいです。
小数点以下が1000切ると切り捨てです・・


137 :デフォルトの名無しさん:02/02/01 08:02
>>1
そんなものがあれば誰もそんはしません。
正しい予測は不可能なものなのです。
外挿ですから。

138 :デフォルトの名無しさん:02/02/01 08:27
しかし突き詰めれば99.9%の予測はできると思うぞ。
仮に地球全体をシミュレーションするプログラムが有限の時間で動く、とすれば。

経済、気象、政治、国際問題、感情、など株価の変動に影響を及ぼす
重要なパラメータを発見するだけでもあるいは・・・。

139 :デフォルトの名無しさん:02/02/01 10:18
>>138
以後、発言禁止!

140 :デフォルトの名無しさん:02/02/01 10:27
株価を予測するではなくて、
負けこまない株の売買って観点にしたらどうだろ?


141 :138:02/02/01 10:32
>>139 んな殺生な。
実際、その銘柄の過去の値動きだけを見たテクニカル分析は
いかにもちゃちっぽい印象を受ける。
例えば先物では小豆などは北海道の帯広の気温と密接な関係があるし。

関連性、相関関係を相場の動き以外のデータから抽出するのは有望だと思うが。


142 :デフォルトの名無しさん:02/02/01 11:10
俺、昔ね 競艇で必死にデータから確率求めて 理論オッズ出した事あるんだよ
そしたら、殆ど計算通りのオッズになって泣笑い状態 何にも買えやしない

赤鉛筆耳にさしたおっちゃんの眼力恐るべし

>>141 そんな程度じゃ結局金かかった人間様に勝てないと思うぜ

143 :デフォルトの名無しさん:02/02/01 14:34

風が吹けば桶屋が儲かる

なわけねぇだろ(゚Д゚)ゴルァ!

144 :デフォルトの名無しさん:02/02/01 15:04
世の中には、”風が吹けば桶屋が儲かる”と皆考えるから
阿呆になって逆をしたるっ!って奴もいるからな


145 :138:02/02/01 15:15
インターネットで流されるニュースの速報をパラメータ化して、
それと特定株の変動を調べる、てなことは出来そうな気がするがどうよ?

構文解析がいりそうだが。
・・・思ったが、この手の話は学会ネタで実用性は難しいかもしれんな。

146 : :02/02/01 17:18
株価のチャートを作りたいけど、証券会社でよくあるチャートってなに使ってるんかな。
なんかツールがあんだろうけど・・

147 :55:02/02/01 22:20
なんか、株価そのものと何かの相関関係を取ろうとしてる
ように聞こえるねぇ。
普通(?)は、ある条件に満たした時、売買するのが一般的みたいだけどね。

148 :デフォルトの名無しさん:02/02/01 23:14
>>143
そのことわざの解釈には、かなりのパターンがあるらしい
http://www2.plala.or.jp/kamkamkam/gimon2/no80/okeya.htm

149 :138:02/02/02 08:49
「風が吹けば桶屋が儲かる」このシステム作りたいぞ。
まぁしかし、いきなり株価以外の現象と比較するのは難しそうだ。

仕手株の予兆パターン、とかを出来高が少ない全銘柄から抽出、
ぐらいなら出来そうだな。
突然株価が3倍以上になって、半年後くらいに元に戻ってしまった
銘柄の動きの類似性を探す。この土日にやってみるか・・・。

150 :株、最近やってませんが・・・:02/02/02 10:11
>>143

     人の行く裏に道あり花の山

というのもあったような。しかし、こう、景気が悪いと

     人の行く裏に道あり枯れススキ

かな。

151 :デフォルトの名無しさん:02/02/02 12:01
ファミコンでいっぱいでてるだろ



*************************終了*****************************

152 :デフォルトの名無しさん:02/02/02 16:00
>>147
>株価そのものと何かの相関関係を取ろうとしてる

常識的な因果律から考えていけば、そういう対応になるわな

153 :デフォルトの名無しさん:02/02/02 17:10
今日の株価と1ヶ月前の現象の相関を取って回帰分析やるんだろうけど その程度じゃ >>142 の通りで
長年やってる人間の感に勝てない

154 :デフォルトの名無しさん:02/02/02 17:23
>>153
ム板の住人だったら人間の勘みたいな抽象的な表現で誤魔化さずに
理論で話そうぜ。
相関なんざ取らない。株価で相関係数とってもいい結果は
得られなかったからな。

155 :デフォルトの名無しさん:02/02/06 04:27
無裁定原理

156 :1 of them:02/02/07 18:15
/* act.c */
/* 1) put action data */
/* file name="nnnn.act" */
/* rec format="B lYmd lOw fPft" */
/* "S lYmd lOw fPft" */
/* B : buy stock flag */
/* S : sell stock flag */
/* lYmd : buy or sell yymmdd */
/* lOw : owarine */
/* fPft : profit(plus when sell,minus when buy) */

#define MAIN 0
#include "act.h"
#include "day.h"

/* public */
static Act far *spAct; /* action data structured pointer */
#if 0
typedef struct{ /* act rec format */
long lYmd; /* action yymmdd */
long lOw; /* action owarine */
float fActPft; /* action profit */
}ACrec;
typedef struct{ /* action data format */
int iSts; /* status */
char caFnam[iFNAM_SIZE]; /* file name; no use */
ACrec *spACrec; /* rec pointer */
}Act;
char *cpGetActFnam(int iMcod);
int iInitAct(int iMcod);
int iInitActFile(int iMcod);
int iPutAct(int iMcod,int iDatCnt,int iFlgBuySell,Day *spDay);
int iTermAct(void);
#endif
/* protect */


157 :デフォルトの名無しさん:02/02/07 18:25
>>156
何がいいたいのかな?ちみは

158 :1 of them:02/02/07 20:26
i could make the program 8 years ago.


159 :デフォルトの名無しさん:02/02/07 20:52
And how did it work?

160 :1 of them:02/02/07 21:14
(すみません、やっと日本語入力できる環境になりました。)
>>159
信じるか信じないか別として、現在勝率85%で、平均15%の利益率
(利益/買値)を上げています。ただ、仕手筋でない限り年に1〜2回
しか、買い時売り時がないのです。最終的には、来期の業績予想
(PERアップ率)で買いを決定するため、人間の判断が必要です。
(一応、業績予想データとリンクさせていますが・・・ソフトに全て
判断させるのは、危険を伴います。)

161 :デフォルトの名無しさん:02/02/07 21:35
>>160
年間2回程度で利益率15%というのはさすがにきついかと。
全取引回数は12回程度?

それだけ長期だと保持期間も長そうですね。
日経平均との関連性も気になるところ。

162 :1 of them:02/02/07 22:42
>>161
はい、その通りですね。多くを稼ぐには元手が必要です。
詳細なロジックは、書けませんが、ヒントだけでも書きます。
ゴールデン・クロス(あるいはシルバー・クロス)を補正したものです。
一般的には、ゴールデン・クロスが現れたときは、「とき既に遅し」
ですが、
1.銘柄ごとに過去数年間のデータから利益が最大となる長期・短期の期間を
計算する。
2.微分を2回行う。
3.ダマシ(上がると見せかけて下がる)回避のフィルタを掛ける。
などなどです。理解できる人には、できるはずです。


163 :デフォルトの名無しさん:02/02/07 23:01
>>160
>仕手筋でない限り年に1〜2回しか、買い時売り時がないのです。
売買機会はともかく、仕手筋かどうかの判断はどうやって決めているのか?

>一応、業績予想データとリンクさせていますが・・・ソフトに全て判断させるのは
ソフトに判断できない部分を、もう少し詳細に説明してくれ

164 :1 of them:02/02/08 00:23
>>163
言葉不足ですみません。
仕手筋かどうかというのは、正確には業界の人間にしかわからないのかも
しれませんが、私が書いた「仕手筋」というのは、主にその会社の業績に
無関係に乱高価する株で、素人が手を出すと危険なものを指しています。

ソフトに判断できない部分とは、(難しいですね、この答えは・・・)
データやプログラムが100%正確ではないかもしれないという私個人の
懐疑主義に起因しているのかもしれません。
特に会社の業績予想は、指標の1つにはしてますが、信じてはいません。
私個人が、直接見たり聞いたりしたものを判断材料にしたいというのが
正直な話です。

165 :434:02/02/17 11:50
age

166 :デフォルトの名無しさん:02/02/17 12:14
こんなときこそGAだ!

167 :デフォルトの名無しさん:02/02/17 12:29
↑GA使ったとしても株価の予測は厳しいと思うね

168 :デフォルトの名無しさん:02/02/17 13:52
GAって全域最適解得るのはむずいよ。
どちらかというと、多様性を得ながらも準最適解をさまよう向け

169 :デフォルトの名無しさん:02/02/17 13:52
誤 全域じゃなくて、ローカルだった。

170 :デフォルトの名無しさん:02/02/18 12:49
これまでの流れをうけて、こんなのはどう?

過去の株価データ等に加え、2ちゃんのニュー速や株式板を監視、構文解析
した結果を取得。
それらを適当なパラメータで入力に使って予測するNNプログラムを作り、
その出力結果でどう運用するかは、いくつかのアルゴリズムに過去の
データによる予測で実際に売り買いをシミュレートさせて、GAでいい
アルゴリズムを生き残らせる。

同時に、いくつかの銘柄について2ちゃんでスレ立て・ホットなスレでの
カキコなどを行い、その結果と株価の上がり下がりの連動関係を調べ、
どのようなカキコがどう影響を及ぼすか調べる。

それに基づき、自分が買った銘柄については上がりそうなカキコを、
空売りした銘柄には下がりそうなカキコをする。

2ちゃんに、プログラムによる「○○が経営危機ってマジ?」ってスレが
立つ日は近い、いやもう立ってたりして。


171 :デフォルトの名無しさん:02/02/18 14:24
ここは”自分が買った銘柄”の株価を予想というのを切り捨ててみてはどうだろうか?
プログラムの予想に反した動きをしているものは、悪意を持ってに株価操作をしていると考えて
除外し最も予想しやすそうなものを運用する
問題は、全て人間が売買を行っているため人為的に株価操作は行われている点か・・・

172 :デフォルトの名無しさん:02/02/18 21:36
プログラム売買でも儲かるとは思う。
それほど株の世界には盲目的に売買する初心者が多い。

後はロボットのいいなりになる人間性の放棄と資金力が必要か。


173 :東条上等兵:02/02/19 20:23
ポケコンライブラリ2(工学社)のp96に載っている株価分析プログラム
を使っているのですがそこそこ当たりますよ。ミニ株で月に1万円程稼いで
いるぐらいですが少なくとも損はしていません。

174 :434:02/03/10 15:12
あげ

175 :デフォルトの名無しさん:02/03/10 17:13
今回の官製相場に乗り遅れた人って多いんだろうな・・・。

176 :デフォルトの名無しさん:02/03/10 18:01
今回のは個人投資家の買戻しが大きいと思われ。
とはいってもこれが本当の底かどうか分らんけどね。

明日の日経平均、あさって、10日後、とかを
95%の信頼度で推定してくれるソフトはないかな?
明日は95%の確率で11800-12300円です。とか。
単なるボリンジャーバンドではなくて。

177 :デフォルトの名無しさん:02/03/10 18:11
無理無理
ここ何日の動きが株の真の姿を表してるじゃない
空売り規制でこんなバカみたいに上がるんだもの
株は1+1=2な世界じゃない
空売り指数とか設ける?

178 :デフォルトの名無しさん:02/03/10 21:02
確かに今回の相場の動きを予想できた人なんて殆どいないよね。
実際、マスコミの論調も3月危機一色だったよな。

179 :デフォルトの名無しさん:02/03/10 22:14
今回は空売り規制が原因だった、とか
エセ評論家?の意見は「後づけ」ばっかりだ。

そうやって人は理由を付けないと安心できない生き物なんだろうな・・・。

180 :デフォルトの名無しさん:02/03/23 12:03
age

181 :デフォルトの名無しさん:02/03/23 15:13
空売り指標を設けるうんぬんじゃなくてさ。
こういう大変動が予測できる状況でプログラムを信頼するなよと思う。
今回みたいなときに儲けられるかどうかは株価予測の本質ではないだろう。
変動要因が少ないときにコンスタンスに儲けて、荒れそうになったら売り抜ける。
今回みたいなときには単に様子見するってのもひとつの戦略ではないかな。
株価予想は突発的な群集心理の解析なんていう崇高な目的ではなく、
単純に儲けるためにあるんはずなんだし。
取引しないで乗り切るのも、個人利用の株価予測プログラムならありでしょ。

182 :デフォルトの名無しさん:02/03/23 15:44
つーか、結局は政府の政策も含めた変動要因をどのように評価するかだよな
やはり株価変動要素の評価付けってのがポイントになると思うのだが・・・

183 :デフォルトの名無しさん:02/03/23 18:12
リスクウォッチ使った事ある人います?
Unix用だけど

184 :デフォルトの名無しさん:02/03/23 21:08
>>181
大変動かぁ?
この程度で?
去年の4月ぐらいの下げならまぁ理解できるけどな。
日経平均の動きを眺めてみろよ。
パソコンじゃなくても10700円程度まで下げる短期トレンドに
入ってるのが分かるはずだ。もちろん確率的にな。

俺は1月からコンスタントに利益を出せてる。もちろん失敗もあるが。

185 :デフォルトの名無しさん:02/03/23 21:10
去年じゃなくて一昨年だった。スマソ
もうそんな昔かよ。

186 :デフォルトの名無しさん:02/03/23 22:22
>>1オレもそんなこと考えたコトある。
飛行機が突っ込んだりとかスゴイ予想外のこともあるけど、
1年くらい見てると大体、年末や期末なんかに同じように動くよね、
移動平均とかのテクニカルな分析ってこのような波を予想のタネにしてるわけでしょ。

そこで、毎日の高値・終値・始値・安値・出来高をある程度サンプリングして
DCTとかで周波数分析してその波の延長=未来を予測できるんじゃ?
と思いました。

ある銘柄の株価に連動してほかの銘柄が動くってところは今回は無視です。

Delphiで株価の取得(yahooからね)ソフト作って毎日一部の1300銘柄の株価とってたけど、
持ってた8063、5405、2211なんかがおおむね下がってやる気なくしました。

長文ですみません。

187 :デフォルトの名無しさん:02/03/23 23:16
的中率が極めて高いソフトがあったとして、
それをみんなが使ったらどうなるんだろう?


188 :デフォルトの名無しさん:02/03/24 04:33
>>187
的中率の極めて高いソフトを作った人が儲かる。
株でじゃなくてソフトの売上で。

189 :デフォルトの名無しさん:02/03/25 08:48
的中率の高い市販ソフトの紹介キボンヌ。
柴田罫線?
木村佳子って胡散臭すぎるぞ・・・

190 : :02/04/09 23:02
age


191 :narucy56 ◆wMOjCT4s :02/04/09 23:16
>>188

なんか、それも違うと思う。証券で食ってる人っていうのは、実は
自分でリスク背負うようなことをやる人じゃなくて、普段は人に適
切なリスクの商品をオススメするようなことをやってる人。

つまり、分析、営業、プレゼンテーションを支援するソフト(例え
ば、そういうのに必要な定型的な資料を自動的に生成するツールと
かさ)作るのがイイんじゃないの。

192 :デフォルトの名無しさん:02/04/23 22:54
ホゼン

193 :デフォルトの名無しさん:02/04/29 00:42
A列車等のシミュレーションゲームの株価変動は
どういったプログラムになってるの?

194 :デフォルトの名無しさん:02/04/29 01:51
ランダムウォーク

195 :デフォルトの名無しさん:02/04/29 06:33
銀行の利息に勝てる株ソフトなら作成可能だよ。
一点投資では無理だけどね、


196 :デフォルトの名無しさん:02/04/29 07:03
むかーし NHKででみたけど、金融工学元にしてプログラム作成して
ファンドやってるベンチャーがあったな。
運用してる最中にも毎日改善していって的中率あげてて
大暴落を予想して、危機を回避してたな。
そのプログラムしゃべるんだわ、売りなさいとか。英語だったけど。
大暴落の日は取引開始直後に「売りなさい」って声が連呼されてて
異様な雰囲気だったな。

197 :デフォルトの名無しさん:02/04/29 10:12
>>196
ろいにーだーほっふぁー?
金融工学を元にしてるようには見えなかったがなー

198 :デフォルトの名無しさん:02/04/29 10:45
ブラウン運動。


199 :デフォルトの名無しさん:02/04/29 14:32
ランダムウォークとカオスってどう違うんだ?

200 :デフォルトの名無しさん:02/04/29 14:53
日経平均はあんまり当てにならんと思う。
日経平均を上げるために銘柄を入れ替えたらIT関連大暴落で低迷ってだけでは?

500円下がったくらいで日本滅亡の危機と騒ぐのなら500円上がったときに
ニュースで日本いける!くらい言って欲しい今日この頃。

201 :デフォルトの名無しさん:02/04/29 15:09
数学と物理をやってる人間からみると
金融工学なんてママゴトなんだけど、
それを言わずに
金融コンサルタントしてるオレは詐欺師ですか?


202 :s-w-:02/04/29 19:34
>>196
俺もその番組見た(録画してる)
今データを集めて実戦するのみ、あんまり複雑系に走らない予定。



203 :デフォルトの名無しさん:02/04/29 21:00
近代経済学はみんな数学パズルです
ただ、出来の良いおもちゃと悪いおもちゃの違いはあります

出来の良いおもちゃを作っている人は許容範囲
出来の悪いおもちゃを作っている人は外道→詐欺師
です

204 :デフォルトの名無しさん:02/04/29 21:05
>>19
ノーベル賞を貰ってLTCM創設した二人は破綻した後も
のうのうと生きてまだ講演なんかやってます

205 :デフォルトの名無しさん:02/05/02 13:37
>196
> むかーし NHKででみたけど、金融工学元にしてプログラム作成して
> ファンドやってるベンチャーがあったな。
> 大暴落の日は取引開始直後に「売りなさい」って声が連呼されてて
あれは、ロイ・ニーダーホッファーの会社だったね。(ビクター・ニーダーホッファー
の弟の会社)
俺も売買プログラム作成しているんだけど、あれは大変参考になった
自分のソフトにも音声機能付けよう付けようと思いつつ後回しになっちゃってて
でもあの声というのは実は非常に重要な要素なんだよね。

206 : :02/05/02 14:18

 マージャンの予想プログラムなら作成可能かもね

 すでに卓上に捨てられているパイの数から、来る確確率はあるていどは計算できる

207 :デフォルトの名無しさん:02/05/02 14:22
>>206
すでにあるだろ。

208 :デフォルトの名無しさん:02/05/02 14:24
>>199
「一人の酔っ払い」と「大勢の酔っ払い」くらい違います。

209 :デフォルトの名無しさん:02/05/02 15:27
なんかこのスレ、2ちゃんねらーの頭脳が集中してる気がする。

210 :デフォルトの名無しさん:02/05/02 19:30
頭脳の限界を露呈している気がしますが何か?

211 : :02/05/02 23:33
>>209
・・・・

212 :デフォルトの名無しさん:02/05/03 00:58
ノーベル賞級の頭脳が集中しても株価予測はなかなか難しいのではないか

213 :デフォルトの名無しさん:02/05/03 00:59
>>212
無理すんな。
お子様は早く寝ろ。

214 :デフォルトの名無しさん:02/05/03 01:09
真の天才だったら安定して利益を出せるシステムは作れるだろう。
ただ、それが実現した時点でおしまい。
動機が「金儲け」という即物的な理由だけに興味の対象としては貧弱だ。

215 :デフォルトの名無しさん:02/05/03 01:32
的中率80パーセントの競馬予想器をつくってもそいつの尻馬に乗るやつの
せいでオッズが下がってすぐ儲からなくなる。

システムが出来た瞬間だけそいつは多少もうかるかも知れないが
システムの働きは市場の動きにすぐに織り込まれてしまって
良くて平衡状態がすこしずれるだけで終わり。
大局的にはなにも起こらない。

216 :デフォルトの名無しさん:02/05/03 01:46
要するに、予想プログラムというものは
パブリックなものになってはいけないわけですね。

217 :デフォルトの名無しさん:02/05/03 10:25
>214
天才である必要はないよ
ただ年数はかかるよね。システムだけではだめで
やはり経験も重要だから7,8年真剣に取り組めば
そこそこの物を作れるようになると思う。
でもここでよく出てくる予想って言う言葉はちょっと
違う。(感覚的な違いかもしれないけど)
メジャーリーガーになれる確率よりはそこそこ儲かる
システムを作れる確率の方が絶対高い

> ただ、それが実現した時点でおしまい。
こうならないようにフォーワード取引の検証とかする
わけ。つまり過去の時点(過去のあるデータ期間)で
システムを作ってみて、その後のデータで結果がどう
なるか調べていく作業をする。これをやって行くと
いかに相場ってのは儲からないのか、システム取引
やってる人の多くが損で終わるのか分かって来る。




218 :デフォルトの名無しさん:02/05/03 12:13
ま損する人がいなくなったら得する人がいなくなるというわけで。
投資信託をやった方(販売する側)がよっぽど儲かるだろうね。
損することは100%ないわけだし(商

219 :デフォルトの名無しさん:02/05/03 13:43
自分、経営工学科なんですが、
卒論のネタにしたいので何かプログラム作って下さい。

220 :デフォルトの名無しさん:02/05/03 13:59
>>218
株はゼロサムゲームじゃないでしょう。
誰も損をしてくても、みんなが得することだってある。


221 :デフォルトの名無しさん:02/05/03 14:03
>>218
はあ?

222 :デフォルトの名無しさん:02/05/03 14:30
株は競馬と似ていますです。
真剣に研究すれば儲かります。
雰囲気に飲まれれば損します。
予想屋は大概糞ばっかりです。
大穴がしょっちゅうきます。

223 :デフォルトの名無しさん:02/05/03 14:34
>>219
まさか数学できないのに選択しちゃった人?

224 :デフォルトの名無しさん:02/05/03 15:35
>>222の母でございま(略

225 :デフォルトの名無しさん:02/05/03 21:53
>>220
基本的に株式相場はゼロサムゲームだと思うよ

226 :デフォルトの名無しさん:02/05/03 21:55
>>225
んなわけない。
ブラックマンデーで皆が損したぶん誰かが儲けたとでも?

227 :デフォルトの名無しさん:02/05/03 21:57
>>226
直前に高値で売った奴に決まってんじゃん。

228 :デフォルトの名無しさん:02/05/03 22:01
>>227
それでゼロサムになるかよ。
そんなの時価総額への割合でいったら1%くらいだろ。
売買が成立しないまま時価総額が何十%も減ったんだぞ?

229 :デフォルトの名無しさん:02/05/03 22:18
>>228
バカじゃねーのか ? それまでに、時価総額が上がったりしてんだろうが。
どっかから金がわいて出てくるとでも思ってんのかよ、ヴォケ。

230 :デフォルトの名無しさん:02/05/03 22:20
だからゼロサムじゃないだろ?
市場全体が膨らんだらプラスサムだし暴落すればマイナスサム。

この130年で市場が何桁大きくなったと思ってるんだ?
ゼロサムなら1000年たっても増えないだろーがこのアフォ。

231 :デフォルトの名無しさん:02/05/03 22:23
>>230 >>228
株やった事ない人に何言っても無駄かと・・・

232 :デフォルトの名無しさん:02/05/03 22:26
金融工学での常識では…

株価は「ドリフト付きランダムウォーク」
つまり短期的には予測不能だが長期では
統計的に上昇していく。

市場平均を基準に考えれば当然ゼロサム。
市場平均に勝つやつがいれば同じ額だけ
負けるやつがいる。



233 :デフォルトの名無しさん:02/05/04 02:54
>>232
あー聞いたことあります。
50年位持ちつづけてると結果5%位の儲け(儲けの定義は不明)になるとか。

234 :デフォルトの名無しさん:02/05/04 02:58
>>233
え、過去のデータだと50年だと50倍にはなるはずだが。
(ただしこの10年は例外。)

235 :デフォルトの名無しさん:02/05/04 06:48
株価の予想って単純に株価の動きみてるだけじゃだめなんだよね。
債権相場とか、金利、ニュース、インフレ率、いろんなのがからんで
くるし。ただある程度、風が吹けば桶屋じゃないけど、連動のパターンが
あるらしい。そこら変の知識とプログラミング知識がないと作れないから
ほんと大変だよね。

236 :デフォルトの名無しさん:02/05/04 06:59
>>205 あれ録画しとけばよかったよ。感動した。
ロイ・ニーダーホッファーのインタビュー記事見つけた。
ttp://www.taicom.co.jp/robbins/moneymaker/interview/roy_niederhoffer-200203/index.html

237 :デフォルトの名無しさん:02/05/04 14:49
>>232
> 金融工学での常識では…

ここがクセモノかと

238 :205:02/05/04 15:14
>236
ロイ氏のはそうですねぇ俺50回は見たかなぁ(笑)
紹介してくれたインタビュー記事見ました。
非常に共感できる内容だった。
100%コンピューターで売買しているわけではないという
所なんかその通りだなぁと思った
ちょっと前に資産運用とは全然関係ない会社の面接
受けたとき、面接官がそこの仕事のよりも売買システムの
方に興味を持ってしまって1時間以上その質問に答えるは
めになってしまったのだけど、
その時いくら良いシステムが開発できても、使う人間の方
の性格や能力がなければあまり意味がありませんって言う
ような事言ったら
「それではシステムの意味ないじゃないですか」
という答えが返って来たんだよね。
パソコン使って売買判定するプログラムなど道具に過ぎない
って事を理解できないのだろうね。
どんなに良いシステムが作れたとしても結局は人間。
まぁこれが分かるまで俺も5年以上かかったけど・・


239 :デフォルトの名無しさん:02/05/04 15:19
>>237

外出「ウォール街のランダムウォーカー」を見ると
投資家のタイプは3つに分けられる。

*ファンダメンタリスト(利益予測とか景気予測と
か資産とかの「ファンダメンタルズ」から「適正株
価」が算出できるはずだと考える人。予測というそ
もそもいい加減なものの上に全てを築いていくので、
著者は「砂上の楼閣」派と呼んでいる。)

*テクニシャン(株価の過去の動きのパターンを
「テクニカル分析」すれば、投資家たちの心理がわ
かるので、株価変動を予測できるはずだとする人。
著者は「バックミラーを見て運転するヤツら」「オ
カルト」「コンピュータが作ったランダムウォーク
曲線をみても『すごい株だ』とありがたがる馬鹿」
とさんざん嘲笑している。)

*ランダムウォーク派(現在の株価は現在の情報を
全て織り込んでいるはずなので、将来の株価は「現
在分からない情報」によってのみ変動する。したがっ
て根本的に予測不可能であるとする立場。市場平均
に偶然でなく勝ち続けることは不可能なので、市場
平均に負けるようなミスをしないのがベストという
結論になる。学界では常識で、これを疑うものは無
知か馬鹿と見なされる。)


240 :デフォルトの名無しさん:02/05/04 16:40
数学できなくても、経験とかからプログラム組むことはできますか?

241 :デフォルトの名無しさん:02/05/04 17:03
>>240
株価予測の?
テクニカルでもファンダメンタルでも
ある程度の数学は要るだろ。

どうせ当らんから一緒かも知れんが。

過去データのシミュレーションで良い結果を出す
プログラムくらいなら簡単に作れるけど問題は
それが役に立たないことだ。

242 :デフォルトの名無しさん:02/05/04 19:35
数学以上に宇宙の真理を書き表せるものがあれば数学の知識がなくとも問題ないでしょう。

243 :デフォルトの名無しさん:02/05/05 00:28
>>242
宇宙の真理・・・
数学板へいって少しは数学を理解してきてください

244 :デフォルトの名無しさん:02/05/06 19:10
>>241
禿同。
実際、パラメータを調製すると9割以上勝つシグナルを見つけれる。
過去11年のうち、10年で調製して、残りの1年で実証するフィードバックをやっても同じ。

それと市場には山のように「倒産した」銘柄のデータがあるので、こいつも
ちゃんと用意する必要があるね。
最初、50円以下の株を買えば必ず儲かる、とかいうおおぼけをかましていた・・・

245 :DataMiner ◆qWh73Y.g :02/05/07 11:16
はじめまして。
このような板があったのですね。
マジなんで、コテハン使わせてもらいます。

簡潔に書くと、予測システムを作ろうとしています。
一応SoftComputing系(ニューラルネットワークとかGAとか)を専門に研究していまして、ここらへんを生かしてやってみようと思ってます。
ふつーのシステム開発としても、10年ほどコンピュータを触っておりますので、UNIXサーバー系から、並列クラスタリングといった部分の技術もあります。
また、商用のトレーディングシステム構築もしたことがありまして、そこらへんに関しては割と知っていると思います。
証券の部分として、個人投資家としても活動していまして、35%/年のパフォーマンスを出しました。

日本の市場ではデータの配信を受ける場合東証,ベンダーにそこそこの額を払わないといけませんが、米Nasdaqであれば個人でも安価にデータ取れますよ。
日本のマーケットと違って板情報もすべて見れるし、本当にリアルタイム。
さらにtcp/ipで繋げてFIX形式で売買執行を受け付けてくれるbrokerもありますので、米Nasdaqであれば個人でも完全な予測トレーディングシステムは構築可能です。

現在、金融好きでかつそれぞれの分野で実力を持っている人(リスク管理や並列計算機システムやら人工知能やら…)を集めて研究会みたいなのを立ち上げようと画策しています。
# まだ、全員に声をかけた訳ではないので、どうなるかわかりませんが…

ここにいる方でマジな方がいらっしゃいましたら是非ともお話したいです。
2chとはいえ、結構凄い方もいるということが最近分かってきたので、期待しています。
ただ、板が板だし、どうなんだろう…。

ちなみに、全然関係ないベンチャー版にて株式分析系の話になったことがあります。
ここらへんを見ていただければ、直接的に予測システムの話しではありませんが、私の立場を分かっていただけると思います。
こっちでもDataMinerです。
http://money.2ch.net/test/read.cgi/venture/1014652859/l50
# まだ見れないかも。

とりあえず、こんな感じで。


246 :デフォルトの名無しさん:02/05/07 11:53
> ここにいる方でマジな方がいらっしゃいましたら是非ともお話したいです。
> 2chとはいえ、結構凄い方もいるということが最近分かってきたので、期待しています。
> ただ、板が板だし、どうなんだろう…。
質問。この板の住人は凄くなくてマジじゃないって意味?

247 :デフォルトの名無しさん:02/05/07 11:57
>>245
へぇ。アメリカだと株価データって安いんですね。
日本とえらい違いだ。
QUICKとか電話したら鼻であしらわれたからな。東証は親切だったけど。

>35%/年のパフォーマンスを出しました
すごいね。ここまで出せれば十分な気もしますが。
ちなみに年当たりの取引回数は何回ぐらいでせう?

ベンチャーのスレは2chに金払ってないので見れないです。
後、株板のここに行くのもいいかも。
システムトレーディング技術交換スレ
http://money.2ch.net/test/read.cgi/stock/1001767689/l50

248 :DataMiner ◆qWh73Y.g :02/05/07 12:01
>>246
誤解を招いたのであれば申し訳御座いません。

>この板の住人は凄くなくてマジじゃないって意味?
ということは意図していません。
# そう思っているのであれば書き込みしていません。

論理的というよりはただの想像みたいな書き込みが結構あったり、また予測システム系の人となると人工知能といった研究関係とか金融関係の板の方が見ている人が多いのではないかなと想像しただけです。
プログラム技術となると、まさにそっちの方向の人が多いんではないかなぁと想像しただけでした。


249 :DataMiner ◆qWh73Y.g :02/05/07 12:14
>>247
QUICKで担当者に話しを聞いたときは、QUICK-ISのAPIを個人向けに公開するかも? みたいなことを言っていたのですが、結局どうなったんでしょうかね。

取引回数は、正確には覚えていませんが大体数十回くらいではないですかね。
1部市場でテクニカルがメインで中短期で売買していました。
ただ、システマティックではないので、そのまま予測システムで考慮しようというような感じではありません。

システムトレーディング技術交換スレ、ありがとうございます!
なかなか面白そうですね。
ただ、分析手法とかの話しに目が向いていないようですが。
どうも、ありがとうございました。


250 :デフォルトの名無しさん:02/05/10 15:25
>>34
その本なら俺も読んだ。
けど、FFTの特性を理解せずに
利用しているのはいただけないな。


251 :デフォルトの名無しさん:02/05/10 15:26
勝率85%の予測プログラム作りました〜。
でも残りの15%で丁度利益が吹っ飛びます。


252 :デフォルトの名無しさん:02/05/10 15:39
>>251
素晴らしい、マイナスをだしてしまう俺よりは優秀なプログラムだ(w

253 :デフォルトの名無しさん:02/05/10 22:41
>>251
マジかよ
アルゴリズム公開しろよ

254 :デフォルトの名無しさん:02/05/10 22:49
公開すると勝率が変わってしまうかもしれない罠。

255 :デフォルトの名無しさん:02/05/11 10:58
卒業論文にしたいので
こっそり教えてくらはい。

256 :251:02/05/11 14:49
FFTやらモンテカルロやらブラックショールズやら
片っ端から必死に勉強しましたが、どうしても
残りの15%の被害を回避することは難しいです〜。
(とうぜん手数料と税金分が赤字になります)
だから事実上役立たずのアルゴリズムですが、
公開することは他の人のヒントになりうるので
公開する気はないです。あしからず。


257 :デフォルトの名無しさん:02/05/11 15:41
移動平均のゴールデンクロスとデッドクロスについての考察。

遅延はあるものの何故予測されたかのように見えるのか。
移動平均をとるということは高周波成分を除去することに等しいです。
そして、残された低周波成分で天井と底を判断するために
通常は平均日数の異なる移動平均を重ねてみるわけですが、
グラフ化するときに平均日数が同じ移動平均を異なる日数の分
ずらして描画してもほぼ変わらない位置にクロスが現れます。
…詳細は省略…

さて、そもそも何故にクロスで天井と底を判断できるのか?
これはモデル化して考えれば直感的に理解できるものです。
同じ大きさの2つの正弦波をほんの少しだけずらして描画
してみてください。見事に天と底でクロスしてます。はい。
これの原理を知っていれば騙しの発生原因も解るでしょう。


258 :デフォルトの名無しさん:02/05/11 17:45
ここは発想の転換を図って、あらゆる手段を用いて株価を誘導するものを作れば
株価を予測することができるのではないだろうか。

259 :デフォルトの名無しさん:02/05/12 05:37
なんだそりゃ。

260 :デフォルトの名無しさん:02/05/12 14:01
>>258
株価誘導と言われてもな・・・
風説の流布でもやるつもりか?

261 :251:02/05/12 14:10
if(昨日下がっている)return new 予想(今日は上昇)
else return new 予想(今日は下降)

262 :デフォルトの名無しさん:02/05/12 21:54
なるほど、それはコロンブスの卵だ。
要するに、2chの株板を爆撃しろと、そう言ってるのだな?(w

263 :デフォルトの名無しさん:02/05/12 22:01
それって、単なる荒らしツールのような気が

264 :デフォルトの名無しさん:02/05/12 22:06
プログラマを志した者すべてが一度は見る夢。

265 :デフォルトの名無しさん:02/05/12 22:10
if 買値 < 売値 then 売る else 売らない

266 :デフォルトの名無しさん:02/05/12 22:12
まじすか?

267 :デフォルトの名無しさん:02/05/12 22:25
>>264 株板荒らしツール作るのがか?

268 :デフォルトの名無しさん:02/05/12 22:39
>>267
そうですが、何か?

269 :デフォルトの名無しさん:02/05/12 22:58
while ( (買値 * 1.2) > (株価 * 1.0105 + 売買手数料 * 1.05) ) {
  if 買値 > 株価 then ナンピン;
}

270 :デフォルトの名無しさん:02/05/12 22:59
>>260
ぶっちゃけた話そうです。(空売りを含めた資金の介入も入れるべきでしょうが
なしでもいけると思います)
風説の流布は禁止されていますが実際は平気で行われています。
例えば、アナリストがストロングバイといえばクソでもストロングバイになります。
格付け会社が格付けを下げれば格が下がります。
自称カリスマがHPで信者に特定の銘柄を宣伝すれば上がります。
 今までの予測法は自然界を相手にするのと同じように
Aという入力が得られれば、Bという出力が常に得られるだろうという考えの基に
受動的な予測法を行ってきましたが、現実にはそうはなりませんでした。
そこで能動的に予測してやろう(株価操作といえる)というのが今回の提案です。

271 :デフォルトの名無しさん:02/05/12 22:59

 ソフトは、情報収集部、自己増殖型独立行動部の大きく分けて2つにより構成されます。
実行の流れは以下のようになります。
情報収集部は自分のPC内で常に情報を収集

使用者(クライアント)が株価の目標値を設定

株価の目標値と情報収集部の情報を基に自己増殖型独立行動部の行動を決定

自己増殖型独立行動部が行動を開始

目標を達成

自己増殖型独立行動部はあらゆるパターンのものが用意され、目標により使い分けられます。
自己増殖型独立行動部は自分のPC以外で活動します。
 今後インターネットによる情報が主流を占めると考えられるので
自分が信用していたアナリスト(記事)が実は
自己増殖型独立行動部によるものだったという事態も起こりうるでしょう。

272 :デフォルトの名無しさん:02/05/12 23:07
ガクガクブルブル

273 :デフォルトの名無しさん:02/05/12 23:10
縦読みが多いな

274 :デフォルトの名無しさん:02/05/13 00:29
>>270
し、しかし、それは・・・

275 :デフォルトの名無しさん:02/05/13 01:14
本気も本気で株価予想を考えてる人はたくさんいるんだろうね。
でもそれってプログラムっつーよりもっと別の知識が必要かもね。

276 :デフォルトの名無しさん:02/05/13 02:05
予測自体が結果に影響するので、予測できない。


■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■ 終 了 ■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■


277 :デフォルトの名無しさん:02/05/13 10:22
不確定性原理を上手い具合に回避する方法は無いもんかな

278 :251:02/05/14 15:24
>>261
んなことやってて楽しいの?

279 :デフォルトの名無しさん:02/05/14 15:30
>>276
だからこそ
良い方法見つけたら内緒でコソコソちょっぴり
欲張らずに儲けんだろうがよ。


280 :デフォルトの名無しさん:02/05/15 01:37
ぶはははは!!やったぜ!ついに。。
手数料を含めたシミュレーションはまだやっとらんが、
よほどのクソ株でなけりゃ8割がたプラスになる。。
これからどんな銘柄に効果的なのか調査に入るぜー
笑いが止まんねー

281 :デフォルトの名無しさん:02/05/15 01:43
>>280
1兆円を投資してみい。
そんな理論上の数値は1円にもならん。

282 :デフォルトの名無しさん:02/05/15 01:52
ぽーとふぉりおってなぁに?

283 :デフォルトの名無しさん:02/05/15 01:54
1兆円投資できるぐらい資金あったら国債の取引もできるよね。
それはともかく
一般人は数百万の資金が数億円になったら万々歳でしょ?


284 :デフォルトの名無しさん:02/05/15 12:23
手数料と税金を考慮したらトントンだった。
素直に配当もらってるほうがいいかも。

鬱だ氏のう

285 :デフォルトの名無しさん:02/05/15 13:30
寄り付きでその値段で買える、なんてアホなプログラムじゃないだろな?

286 :280:02/05/15 14:21
前日までに指値を決定しておくので寄付きはあまり関係ないです。
現実には高値安値で必ず約定するとは限らない厳しさがあるけど
アルゴリズム的には誤差の範疇です。

287 :デフォルトの名無しさん:02/05/15 16:39
出来高と注文する株数の対応は?
しょせん、シミュレーションで薀蓄たれても説得力もないんだよ。

288 :デフォルトの名無しさん:02/05/15 17:21
285の寄付値での心配は妥当な質問と思えるが、
287の出来高と注文数ってのは、あまり妥当な質問とは思えんぞ。
シミュレーション組んでみたことある?

289 :デフォルトの名無しさん:02/05/16 12:35
マーケットインパクト(ぼそ

290 :デフォルトの名無しさん:02/05/16 12:36
流動性(ボソ

291 :デフォルトの名無しさん:02/05/16 13:30
>>288
妥当と思えない?
毎日500単位ほどしか取引がない銘柄で50単位の売買をしたら
どうなるか想像つかない?
自慢話たらしく書かれてもつまらないだけだよ。

292 :デフォルトの名無しさん:02/05/16 14:37
質問。
取引の少ない銘柄でも予測できるようなプログラムは
作成可能なんでしょうか?


293 :デフォルトの名無しさん:02/05/16 14:42
>>292
予測なんかしねぇで仕手やれよ。


294 :デフォルトの名無しさん:02/05/16 15:49
ツマラナイ ウラヤマシ カコワルイ

295 : はったり:02/05/16 16:25
株価の予測ができるということは言い換えれば、市場のモデルと投資家のモデルを同定できるということになる。
例えば、投資家のモデルを時変かつ非線型なモデルとし、入力を過去の株価変動と投資家自身の過去の振る舞いとする。
このようなモデルに対してモデルの出力と実際の投資家の行動の誤差が最小となるようにモデルパラメータを調整する。
投資家モデルは実際の投資家の数だけあれば理想的だが、無理なので代表的なモデルを学習する。例えば、ベクトル量子化の応用など。
市場のモデル同定は獲得した投資家もでるを入力として実際の市場の変動に追随するようにパラメータを決定。
こんなんでいかが?

296 :デフォルトの名無しさん:02/05/16 17:37
>>292
多分、無理。少なくともテクニカルは限りなく無意味になる。
例えば、現値100、買気配95、売気配105という直近板があったとして
引けで1単位でも105の売株が出れば終値は105
翌日も同板で引けに1単位でも95の買株が出れば終値は95
なんの参考にもならんヽ(;´Д`)ノ ミタメ ノ ボラ ダケハ ヤタラト タカイー

297 :292:02/05/16 19:25
>>296
ということは。
ある程度の取引が行われている銘柄に絞って考えるべき
なんですね。ちょっとスッキリ。


298 :デフォルトの名無しさん:02/05/16 19:35
MSCBを発行している会社も要注意な。
テクニカルも糞もない。

299 :デフォルトの名無しさん:02/05/16 23:54
株は理屈じゃなく感覚だ

と言ってみる。

300 :デフォルトの名無しさん:02/05/17 00:00
株板のTVスレに帰ってよし

301 :280:02/05/17 13:36
>>291
>毎日500単位ほどしか取引がない銘柄で50単位の売買をしたら
>どうなるか想像つかない?

想像つくよ。
他の人が既に書き込みしてるから改めて書くのもなんだけど、
当然、流動性の低いものは対象外。そういうのも含めて
クソ株と言っている。あやしい社債出してるとこもね。

>出来高と注文する株数の対応は?
アルゴリズムの一部を公開しろって言っているようなもんだよね。


302 :デフォルトの名無しさん:02/05/17 14:52
>>301
悪いがあなたのアルゴリズムを知りたいとも思いません。
さぞかしたいそうな理論なんでしょうね。

303 :デフォルトの名無しさん:02/05/17 15:07
>しょせん、シミュレーションで薀蓄たれても説得力もないんだよ。
>自慢話たらしく書かれてもつまらないだけだよ。
>さぞかしたいそうな理論なんでしょうね。
287=291=302 ?

よほど羨ましいらしいとおもわれ(w

オレ的にはプラスにならんアルゴリズムはいらんし(参考には死体とおもうが)、
自分で作ったプログラムで稼ぎ出すのが粋だとおもうがな。

280,302どっちもDQ〜N!ケテーイ


304 :デフォルトの名無しさん:02/05/17 16:02
・スローストキャスティック
%K反転上昇点と%D降下点がクロスする所で買い
%K反転降下点と%D上昇点がクロスする所で売り

凄く単純だけど、机上値だと銘柄によっては年5割とか取れる(w
勿論、実際にはそれほど上手くはいかないけど・・・・・
なんせ早掴遅放だから、成り行きだと約定値がブレまくる(:´Д`)

ストキャスティックの説明は以下
http://qqq999qqq.hoops.ne.jp/stoch%20formula.htm


305 :デフォルトの名無しさん:02/05/17 16:26
>>303
はぁ?羨ましい?
自分で既に運用してるよ。俺は。
利益率は安定していないがな。
作ったことも無い厨房はひっこんでな。

306 :デフォルトの名無しさん:02/05/17 16:42
真偽を確認できない匿名掲示板で自慢合戦は止めれ
見てて痛々しいから

307 :280:02/05/17 17:42
自慢以前に既に鬱なんすけど(苦笑)。


308 :デフォルトの名無しさん:02/05/18 22:58
>307
>>280
>笑いが止まんねー
だったから察するに
大失敗だったのか?

309 :280:02/05/20 11:36
>>308
>>284を参照しておくれ(あっ280と書いてないね)。
ぬか喜びだったのさ。
源泉分離でなく申告分離でやるなら若干プラスかな。
しかし、必要な資金量に対する利率で考えると、
配当の良い銘柄でじっとしているほうが手堅いかも。


310 :デフォルトの名無しさん:02/05/20 12:09
スゲー馬鹿

311 :デフォルトの名無しさん:02/05/20 12:22
スウィングだね。

312 :デフォルトの名無しさん:02/05/22 19:55
Software Designという雑誌にシステム売買の記事発見age
http://www.gihyo.co.jp/SD/Latest1.html
シミュレーションで見る世界/酒井智巳


313 :しろぐらま:02/05/27 21:49
株価予想は無理かもしれないけど、発想を変えて
「勝ち馬に乗れ」の観点から、
いろんなヴァーチャル株式投資のランキング上位の
何十人かの売買データをうまくミックスして、
利益が出るような売買指示を出してくれるシステムは
構築できそうでしょうか?


314 : :02/06/19 15:55
age

315 :デフォルトの名無しさん:02/06/19 17:51
>>314
ageんな糞ヴォケ

316 :デフォルトの名無しさん:02/06/20 21:28
米景気腰折れで外需主導の景気回復はかなり厳しくなった
日経の一万割れも時間の問題だな

317 :デフォルトの名無しさん:02/06/21 07:28
銀行の甘言にそそのかされて
外貨預金始めたんだけど…いまいち不安…

318 :デフォルトの名無しさん:02/06/21 08:48
ゲーム理論って関係ない?

319 :うずしお:02/06/29 18:19
私が検証してみた
「ゴールデンクロス」「デッドクロス」の結果がこれ。
http://uzu_shio.tripod.co.jp/st_sma2.html

こんな単純で誰でも知っているような指標でも利益は
出る。ただ、将来も儲かるか?ということでは意見は
さまざまだろう。「ランダムウォーク」信者ならば、過去
のデータでどんなに素晴らしい結果が出たとして決し
て信頼することはできないだろう。

ちなみに、誰でも知ってる指標でもさっぱり儲からない
ものもある。RSIの結果がこれ。
http://uzu_shio.tripod.co.jp/st_rsi.html

320 :デフォルトの名無しさん:02/06/30 00:22
遺伝的アルゴリズム・ニューロ・カオス
このあたりてすべて議論されつくしてるような
気がするんですけど。

321 :デフォルトの名無しさん:02/06/30 01:28
株価予想っていうか、俺がやってるのは自分でルール
作って、それを過去の株価データを利用してシミュレーションする
プログラム。
人間(つまり、自分)の相場観を養うのに便利だよ。コンピュータに
予想させるのは無理だと思って最初から考えてない。


322 :KabuTaro:02/06/30 01:34
野村のバーチャル株式
http://www2.nomura.co.jp/vstock/VirtualServlet

でログイン後、「評価/売却」→「全体の分布」とクリックすると参加者全体の資産の
度数分布が一目瞭然に見れます。野村のバーチャル株式も何度もバージョンアップされていて
全員が100万円からスタートという状態を何度もやってるにもかかわらず、参加者の資産分布は
毎回同じような分布に収束するようです。

これを見てわかることは、1円でも儲かっている人は全体の15%程度でほとんどの人は損をしている
という事実。ってことは、みんなと同じこと、すなわち75%の大多数の人と同じことをすれば損する
ってこと。

これを考えると「儲かるアルゴリズム」なるものを大多数の人が信奉して投資行動をとったら
それ自体が「儲からないアルゴリズム」と化してその裏をかく15%の小数の人間が儲かるの
ではないかと思ってしまいます。

つまり、真に儲かるアルゴリズムは大多数の人に共有されないアルゴリズムでなくては
ならないという条件が必要ではないかと思いますが、いかがでしょうか?


323 :うずしお:02/06/30 15:04
>322
例えば、ありふれたテクニカル指標やマスコミに発表さ
れてもいない戦略に全市場参加者の80%が注目する
なんて事態は現実に考えられないのであまり考えなく
てもよいとは思う(そんな事態が発生したとしても多くの
人が先を越そうとするので皆が同じ行動をとる事態は
やはり発生しないだろう)


324 :うずしお:02/06/30 15:06
>321
人間に予想させると感情が入ってコンピューターより
も悲惨な結果になることもある

325 :デフォルトの名無しさん:02/06/30 21:28
株価予想プログラムを作って、他人の金を運用して、手数料でもうける。
これ最強!
 
 
 
 
 
 

つーか、「プログラム」の部分を「人間」すれば証券会社と同じか...

326 :デフォルトの名無しさん:02/06/30 22:14
株価予想とギャンブル予想の違いは何か?


327 :デフォルトの名無しさん:02/06/30 22:59
>>326
ゼロ(デフォルト)になる確率(リスク)の違い。

328 :デフォルトの名無しさん:02/07/06 01:20
太陽黒点・・・10年近く経たないと結果がわからない(藁
株価との関連は聞いたことないけど、ジョークソフトでいいから
誰か作って欲しい。これならデータ簡単に手に入るんじゃねえか。

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